VWAP(Volume Weighted Average Price, 거래량 가중 평균 가격)은 주식 시장에서 특정 기간 동안의 총 거래 대금을 총 거래량으로 나눈 가격을 의미합니다. 일반적인 평균 가격은 단순히 시간 흐름에 따른 가격을 산술 평균하지만, VWAP은 '얼마나 많은 물량이 그 가격에서 거래되었는가'를 반영합니다. 따라서 거래량이 많이 터진 지점의 가격이 VWAP 지표에 더 큰 영향을 미칩니다. $\text{VWAP}=\frac{\sum (\text{가격}\times \text{거래량})}{\text{총거래량}}$ 대규모 자금을 운용하는 기관들은 한꺼번에 주문을 넣으면 시장가에 영향을 주므로, 하루 종일 나누어 매수/매도하며 그날의 VWAP보다 유리한 가격에 체결시키는 것을 목표로 합니다. 현재 ..