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VWAP(Volume Weighted Average Price, 거래량 가중 평균 가격)은 주식 시장에서 특정 기간 동안의 총 거래 대금을 총 거래량으로 나눈 가격을 의미합니다. 일반적인 평균 가격은 단순히 시간 흐름에 따른 가격을 산술 평균하지만, VWAP은 '얼마나 많은 물량이 그 가격에서 거래되었는가'를 반영합니다. 따라서 거래량이 많이 터진 지점의 가격이 VWAP 지표에 더 큰 영향을 미칩니다. $\text{VWAP}=\frac{\sum (\text{가격}\times \text{거래량})}{\text{총거래량}}$ 대규모 자금을 운용하는 기관들은 한꺼번에 주문을 넣으면 시장가에 영향을 주므로, 하루 종일 나누어 매수/매도하며 그날의 VWAP보다 유리한 가격에 체결시키는 것을 목표로 합니다. 현재 ..

봇을 만들려고 할 때 가장 궁금한 것이 '어떻게 중단되지 않고 항상 봇을 돌릴 수 있느냐?'이다. 항상 숨을 쉬지만 아무 의식없이, 노력없이 사는 것처럼, 메모리누수없이 각종 런타임에러없이 중단되지 않고 실행가능한 상태로 만드는 게 중요하다. 다음의 코드는 이런 나의 고민을 제미나이가 듣고 제시한 기본 코드다. 코드의 핵심은 asyncio다. 비동기처리를 위한 라이브러리. 아래의 코드는 일정시간마다 시세를 다운 받아 모종의 처리를 한 후 지표를 만들고 csv로 저장하는 예이다. 여러 가지의 동작이 순차적으로 진행된다(그러나 실세 돌리면 이전 코드에 비해 업타임이 짧다는 느낌)import asyncioimport signalfrom fetcher import fetch_all_ohlcvfrom proce..